Hi,
wenn Ihr die Gelegenheit habt, solltet Ihr einen Ausflug nach Granada machen und dort die Alhambra besichtigen, die ist wirklich sehr sehenswert.
Ansonsten könnt Ihr natürlich nach Malaga selbst, auch wenn es nicht so supersehenswert ist (oder WAR vor -warte mal- ca. 13 Jahren). Immerhin gibt es einen "Alcazar" (so ein arabisches Gemäuer, aber kein Vergleich mit der Alhambra) und ein paar nette Bars. Zum Shoppen würde ich den "Corte Inglés" empfehlen, ein großes Kaufhaus (Kette).
Falls Euch Granada zu weit ist, könntet Ihr wenigstens nach Ronda fahren; das ist ein ganz nettes Städtchen in den Bergen mit Blick auf eine schwindelerregende Schlucht.
Sevilla ist auch sehr schön, aber noch weiter entfernt als Granada. Man kann es allerdings von Málaga mit dem Zug erreichen.
Hdh!